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システムトレード用語集一覧

システムトレード【systematic trading】
純益総額【total net profit】
資産収益率【return-on-acccount】
勝率【winning percentage】
総利益【gross profit】
総損失【gross loss】
取引回数【total # of trades 】
利益回数【Number winning trades】
損失回数【Number losing trades 】
最大利益【Largest winning trade】
最大損失【Largest losing trade 】
平均損益【Average trade 】
平均利益【Average winning trade 】
平均損失【Average losing trade 】
最大連敗数【Max consec. losers】
最大回復期間【】
ドローダウン【drawdown】
プロフィットファクター【profit factor】
ペイオフレシオ【payoff ratio】
RSQ【 R Square】
リスクリワードレシオ【risk reward ratio】
トレイリングストップ【trailing stop 】
スリッページ【slippage 】
損切り【stoploss 】
損益曲線【equity curve 】
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用語集

システムトレード【systematic trading】
機械的に決定された売買シグナルに従って行われるトレード手法。売買ルールを過去データに当てはめ、優位性を検証した上で実行される。

参考リンク⇒パイロン~個人投資家のためのトレーディングシステム開発ソフト

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純益総額【total net profit】
純益総額=総利益-(総損失+スリッページ+手数料)

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資産収益率【return-on-acccount】
資産収益率=純益総額÷最大ドローダウン
ドローダウン・レシオとも呼ばれる。
数値が大きいほど優れたシステムとなる。

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勝率【winning percentage】
勝率=勝ちトレード回数÷総トレード回数
高勝率であることは望ましいが、
数値が大きいほど優れているとは必ずしも限らない。

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総利益【gross profit】
利益金額の総和

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総損失【gross loss】
損失金額の総和

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取引回数 【total # of trades 】
統計学的に信頼できる結果を得るためには
十分なサンプル数が必要となる。

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利益回数【Number winning trades】
利益になったトレードの回数。

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損失回数【Number losing trades 】
損失になったトレードの回数。

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最大利益【Largest winning trade】
最大の利益となったトレードの金額

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最大損失【Largest losing trade 】
最大の損失となったトレードの金額

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平均損益【Average trade 】
平均損益=純益総額÷取引回数

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平均利益【Average winning trade 】
平均利益=総利益÷利益回数

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平均損失【Average losing trade 】
平均損失=総損失÷損失回数

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最大連敗数【Max consec. losers】
連続損失トレードの最大数

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最大回復期間【】
過去の累積最大損益更新に要した最大期間。
ドローダウン期間・フラット期間とも呼ばれる。

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最大ドローダウン【drawdown】
過去の最大累積損益からの下落幅の最大金額、または率。


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プロフィットファクター【profit factor】
プロフィットファクター=総利益÷総損失
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。
3.0が望ましいとされる。

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損益レシオ【payoff ratio】
損益レシオ=平均利益÷平均損失

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RSQ【 R Square】
損益曲線が線形的であるか分析する手法で、
相関係数の二乗によって求められる。
1.0に近いほど直線に近く、安定した収益を上げていることを表す。

参考リンクhttp://www.systemtrade.net/asset.htm

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最適化【optimization】
安定したパフォーマンスを上げる堅牢なパラメータを模索するプロセス。

過剰最適化【over optimization】
過度に複数の指標を組み合わせパラメータを最適化し、
見かけ上純益総額が最大になるよう、データにこじつけてしまうこと。
過剰最適化のにより得られたトレーディングシステムにしがって売買しても将来に亘って収益をあげることは難しい。
ルールが多すぎたり、売買回数が少なすぎる場合注意が必要。

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リスクリワードレシオ【risk reward ratio】
累積損益曲線の回帰直線の傾き÷標準誤差
0.5以上が望ましい。

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トレイリングストップ【trailing stop】
相場が利益が出る方向に動いた場合にその値動きに合わせてストップロスオーダーの水準を変化させていく手法。

スリッページ【slippage 】
発注価格と実際に約定する価格の差。
日中売買する手法の場合、この数値を除すると、実際のパフォーマンスとは乖離した結果となってしまう。
取引回数が多い場合、特に注意が必要となる。
この問題を回避する方法としては、前場寄付・引け・後場寄付・大引けでのポジション仕掛け・手仕舞いが有効である。

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損切り【stoploss 】
含み損の出ているポジションを手仕舞いすること。

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損益曲線【equity curve】
累積損益の時系列な曲線。
資金推移の状況視覚的に確認できる。

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