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ガソリン・灯油の先限つなぎ足のサヤ四本値から、とんでもなくシンプルなルールで検証してみたところ
このようなシステムができました。
パーセンテージベースの表記の方は数式にミスがあるので気にしないでください。

オーバーナイトはしないルールなので、先限つなぎ足のギャップの問題は発生しません。
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即日口座開きたくなる半端ない成績ですね。
このまま商品先物に旅立ってしまうんでしょうか、、、
かなり優秀なパフォーマンスにみえるのですが、日中仕掛けて大引け決済の手法なので、スリッページが発生します。
しかも両建てなのでスリッページが倍!?おっとっと、手数料も忘れちゃいけなかった!さて実用性は!?

ちなみにロジックですが、このコメント内に隠されています。あとグラフにも。
とんでもなくシンプル&日中しかけって事でちょっと考えてみましたが、、、グラフにもヒントかぁ
商品先物は全然知識なくて、、、ブームに乗り遅れないようにしなくては。
これは私も気づいてました。貴金属でもパフォーマンスがすごいことになります。
で、いろいろ考えたのですが、
トレンドの影響が大きいという判断に達しました。
トレンドが判定できるフィルタを付ければ、実用可能かな?
あとは、ザラ場びけが怖いですね。
あ、2005年の記事なんですね。
2005年から貴金属でこれをやってたら年利1000%はいけたんじゃないかな?

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